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システムトレードに挑戦B-2
他人のトレード方法を盗んでみよう!
2.相手を徹底的に、観察しよう!(続き)
どうですか?
いくつ、共通点が、見つかりましたか?
このように、株価が上がる前の状態をいくつも見て、共通する状態(条件)を探すクセをつけると、チャートを分析する力がつき、オリジナルのシステムトレード法を探しやすくなりますので、是非やってみて下さい。
さて、Hiroが見つけた4つのチャートに共通する状態(条件)を書き出してみましょう。
リストアップ当日を中心に、その数日前からの動きの共通点を探した結果、
以下の共通点が見つかりました。
@リストアップされた日を含めて、株価(終値)が3日間、連続して、前日より下がっている。
Aリストアップ当日:25日移動平均と75日平均が、上昇中である
Bリストアップ当日:5日移動平均>25日移動平均>75日移動平均である
Cリストアップ当日:終値は、25日移動平均より上にある
3.見つけ出した状態(条件)を、検証する。
では、この条件を
検証ソフトで、検証してましょう。今回は、Hiroが、いつもシステムトレードの検証に使っているProtraで検証してみます。
上の@〜Cの条件を満たした翌日の寄付きで買い(1トレード100万円)、
売り条件は、HPで公開されていたのを参考に、高値が買値+2%を越えた時、翌日の寄付きで売ることとしました。また、この売り条件にならない場合は、トレード開始から、実働10日(≒カレンダーで14日経過)で手仕舞いとしました。
この条件で、Protraで検証すると、こんな結果となりました。ちなみに、対象銘柄は、Hiroの好きな貸借銘柄にしています。
結果は、勝率67.29%と、思ったより良い結果が出ました。
損益曲線も、オリジナルにちょっと似ていてますね?かなり期待できそうです。
でも、まだ、リストアップされる銘柄が多すぎて(1996/1〜2009/11で、31,046回
≒186回/月)、このままでは、買い切れないし、損益曲線もよく見ると、あちこちに、かなり大きな凸凹(尖ったところ)があり、まだまだ安定感が欠けているようです。
4.結果が良くなければ、更に観察する。
そこで、再度、前ページの4つのチャートを観察し、共通する条件を、更に追加してみます。
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(ただ今、考え中!!)
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また、いくつか、発見しました!!
Dリストアップ当日:終値>安値である
E・・・・・・・・・・・・・・・(秘密)
F・・・・・・・・・・・・・・・(秘密)
G・・・・・・・・・・・・・・・(秘密)
申し訳ありませんが、E〜Gの条件は、秘密にしておきます。
その理由は、ここで公開することで、今回、題材にすることを快く承諾して頂いた「グランビルもどき」の作者トミーさんにご迷惑をかけることになるかもしれませんし(→たぶん、オリジナルの選出条件とは全然違うので、迷惑にはならないかもしれませんが・・・。)、皆さんにも、自分で探して、盗み取って欲しいからです。
でも、Hiroが見つけた条件のヒントを・・・。
Eの条件は、安値に関係する条件です。
Fの条件は、最高値に関係する条件です。
Gの条件は、発見というよりも、4つのチャートのうちの3つにしか当てはまりませんが、グランビルの法則の買いポイント(=グランビルの法則だと、このあたりで買う)を参考に追加しました。
前回の買い条件に、今回のDEFGを追加して、再度、検証してみます。
その結果、こんなふうになりました。
勝率が、70%を越え、リストアップされる銘柄数も、3,571(1996/1〜2009/11で)と、現実的な数になってきました。上のグラフでは、トレード数が前回より減り、金額の目盛り間隔が広がったので、凸凹が目立ちますが、実際には、前回よりも、滑らかな利益曲線になり、安定感が増しました。
「グランビルもどき」には、まだまだ及びませんが、自分のオリジナルのトレード方法と考えれば、かなり良い結果と言えます。
「グランビルもどきもどき」(?)が、出来上がりました。
このようにして、見つけた条件は、そのまま使うこともできますし、また、自分が考え出したトレード方法ですから、さらに改善して、勝率や安定度を増す事もできます。
皆さんも、どんどん他人の良い方法を盗み、システムトレードの技術を向上させて下さい。
<補足>
尚、今回の検証には、私が普段使っているProtraを利用しましたが、Protaは、操作(プログラム)を覚えるのが大変なので、プログラミングに自信が無い方には、あまり、おすすめしません。
そのかわりに、同様の検証は、「イザナミ」でもできます。これは、イザナミのトライアル版でも可能ですので、みなさん、ぜひチャレンジしてみて下さい。(
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<イザナミでの検証結果> (「グランビルもどき」とは結果が違うのがよくわかりますね)
検証期間 2000/1〜2009/12 対象銘柄:東証1,2部、大証1部、マザーズ、JASDAQ
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